代币资助者，我希望你能帮助我更好地理解利率掉期 我想我了解它们的基本机制，但不了解更复杂的细节 首先是一张通用图片：似乎许多公司都在使用掉期对冲他们的利率敞口 这些掉期似乎是为了与标的债务的利息偿还时间表相匹配所以问题是：如果是这种情况，那么央行降息如何帮助这些公司有效地浮动利率债务工具会下降，但公司将在 Pamp;L 中产生掉期对冲费用，这将抵消收益
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他们是否实际上必须等到债务工具提出续约才能重新谈判新的综合利率我这么说是因为在账目注释中，公司（在这种情况下是荆棘）提到他们利用掉期协议来匹配利息支付的还款期限，这意味着IES 掉期是在贷款期间设计的
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代币资助者另一个问题：政府对 AA 贷方的担保成本是多少，是 60 个基点还是 70 个基点今天关于CBA 债券发行：该要约包括 250 亿澳元的五年期票据，由澳大利亚政府支持，比掉期和 BBSW 高 70 个基点，其中 20 亿澳元为固定利率形式 还有一部分为 2.5 亿澳元在三年期无担保票据中，比 BBSW 高 130 个基点 如果政府担保成本是 60 个基点，那么我们可能已经达到成本平价，如果它是 70 个基点，那么现在不使用政府担保会便宜 10 个基点无论哪种情况，我认为这代表了几个月前不使用政府担保的改进
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你好，问题 1 和 2 不在我的世界范围内，我们将不得不做一些研究 AAA 到 AA-它是 70bp Hadn没有赶上 CBA 的最新尝试（很多时间在飞机上），但要获得可比性的真实指示，您希望看到相同持续时间的问题，我将在周一与财政部办公桌上的男孩们聊天，以获得更详细的细节和回复你
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我们现在处于一个勇敢的新世界即使RBA降到0％，我们仍然需要在柜台借贷2-3％，他们筹集单身的日子已经一去不复返了数字超过 BXB 的掉期对冲，他们现在在账面上将遭受巨大的市值损失，但如果执行得当，它应该对他们的现金流和盈利能力是中性的，因为会计师和首席财务官已经将其考虑在内，因此对冲到位 如果他们不这样做，他们基本上将面临巨大的利率风险，这不是他们的业务，而不是出售 CHEP 托盘无论 RBA 做什么，对他们来说都意味着蹲下，但对我们坚持可变的 IP 投资者来说很好率
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他们将如何遭受市场到账面上的市场损失（我不是在这里批评，我试图解决它）如果市场利率下降，掉期的未应用部分将成为负债，但因为它们没有被确认（即它们没有到期） ，它们不会被确认为损失（或者如果他们这样做了，那么必须有一个未来的资产类别，称为未来利率风险储蓄或其他东西）当前使用的部分将是 Pamp;L 中的损失，但有相应的利率支出改善将相互抵消 在账户的一份注释中还有另一条评论是，布兰堡不使用掉期作为投资机制（即投机手段），仅作为纯粹的利率对冲，所以我不担心关于未对冲掉期利率风险
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