一直搞不懂几个forward rate的术语,请教各位大神。
AUD/USD ON Forward ,
AUD/USD TN Forward
AUD/USD SN Forward
TN我知道是tomorrrow的意思,
那ON和SN是啥意思
从附件看出TN是1.2, 难道澳币这是要上1.0的节奏?
评论
评论
我的理解是:
TN - tomorrow next ,意思就是到明天的结算日后,继续roll over 到后天结算日
SN - spot next, 意思就是到今天的结算日后,继续roll over 到明天结算日
ON 是当天的结算利率,不roll over
所有的forward rate都是隔夜利率。
1 w就是1周的隔夜利率乘上7晚的复利率。
如图, 0.66 ON forward 换成一周 就是 1.00066^7 =1.00429
故 1 w 的forward 大概是 4.68左右
等真正的金融专家出来解释。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联