澳洲诺贝尔奖得主马科维茨去世,创立投资组合理论,掀起“华尔街第一次革命”(图)

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当地时间6月22日,现代投资组合理论先驱、诺贝尔奖获得者哈里·马科维茨去世,享年95岁。

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根据《纽约时报》周末报道,马科维茨的助手玛丽·麦克唐纳表示,马科维茨于当地时间周四被杀。韦茨因肺炎和败血症在圣地亚哥一家医院去世。

在马科维茨之前,投资界认为最好的股市策略是选择前景最好的公司的股票。

1952年,马科维茨发表了论文《投资组合选择》,用现代投资组合理论(现在著名的MPT)推翻了这一广泛使用的理论。

其研究的核心是基于风险与收益之间的基本关系。他表明,投资组合的风险与其说是取决于其成分股和其他资产的风险,不如说取决于它们之间的相互关系。马科维茨是第一个对投资组合多元化的好处进行理论化、量化和实施的人。

马科维茨的研究颠覆了传统选股思维,被认为是“华尔街的第一次革命”。马科维茨因其在金融经济学方面的开创性工作而荣获1990年诺贝尔经济学奖。 1999年,财经报纸《养老金与投资》将他评为“世纪风云人物”。

此外,他的理论已经渗透到资金管理的各个方面,为所有金融专业人士所熟知。

“现代投资组合理论已经从学术界的殿堂变成了投资管理的主流,从学术界变成了普遍应用,”加州大型投资公司Research Associates的首席执行官罗伯特·阿诺特说。 (罗伯特·阿诺特)在接受马科维茨的视频采访时说道。

他还表示,当马科维茨听到一位同事说他的研究彻底改变了 20 世纪 50 年代之前的“休闲”投资组合时,他知道自己不愧被称为现代投资组合理论之父。

“那一刻是让你敬畏的时刻之一,”他说。

除了现代投资组合理论之外,马科维茨还开发了“稀疏矩阵”(稀疏矩阵)技术来解决非常大的数学优化问题,设计并监督了Simscript(模拟脚本)的开发,以及计算机模拟编程工厂、运输和通信网络等系统。


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