就是各个平台都有的，除了期货之外，还有个现货品种，跟踪的是哪个标的，据说不需要换月，滚动操作，有没有坑？
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都换到9月了
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我咨询，只是说不需要换月，滚动，现货是怎么计算价格的，奇怪
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我的理解ig是根据近两个月合同再结合他们自己的公式算出来的。
https://www.ig.com/au/help-and-s ... y-overnight-funding
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现货是他们自己根据持仓合并换算的一个价格，可能跟踪未来两个月的合约。
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另外不是不需要换月，因为现货有掉期，很大的掉期，其中ig的掉期还不是固定的。算下来如果你长拿损耗是可以搞死人的。你可以电话问下，今天多美油多少掉期。
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一天平均一手澳币持仓是20澳币的损耗，这明显是小动作了。
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你电话去问下，IG我不知道，我手里的大概年化是百分之200
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真狠，所以他们的大宗现货不能碰，对冲后才去买卖，但对冲的收费他们一点都不含糊的收。
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有更好的方案。。。。。
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什么方案？自己买期货？
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隔夜融資利息调整與成本
大宗商品隔夜利息調整公式可分成兩部分：期貨價格曲線的每日變動（基差）以及IG費用。該費用適用於倫敦時間晚上10點起持倉過夜的定單。
隔夜利息調整 = 合約數量 x 合約尺寸 x （基差 + IG費用)
IG費用 = 價格 x 2.5% / 365
基差 = (P3 – P2) / (T2 – T1)
T1 = 上一期主力合約交割日
T2 = 即期主力合約交割日
P2 = 即期主力合約價格
P3 = 下一期主力合約價格
基差相當於無到期日期貨的每日價格變動，可能是正調整也可能是負調整。根據您交易方向和曲線走勢，該數值可以為正或負。
例如，如果您開長倉，買入一張$10的美國原油合約。如果T1和T2間相隔31天，即期主力合約價格(P2)為4700，下一期主力合約價格(P3)為4770，則隔夜利息調整計算方式如下：
隔夜利息調整 = 1 x $10 x (((4770 – 4700 )/ 31) + (4700 x 2.5% / 365))
= $22.58 + $3.22
在此示例中，隔夜持倉成本是$3.22，不過您還將看到不涉及現金的期貨曲線調整。$22.58的基礎調整費用將在倉位損益中進行抵消。
但是，如果您開短倉，賣出美國原油，您將收穫$22.58，支付$3.22。因此可收到$19.36。
倫敦時間週五晚10點前開倉且10點后未平的倉位，基礎利息調整費用將按三天計。此三天調整費用將於倫敦時間週日晚或週一早發生。
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这个公式我理解，是不是最近隔月差价太大造成的持仓费暴增？
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当然是这样，这就是掉期的意思。总之。。。你还是电话IG问下多美油多少隔夜，我感觉20多不可能，除非他开善堂。
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是1澳元的，10澳元的是200，等比例，当然指最近三天
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