想当初学数学都是穷的没办法的孩子才去学的东西，我生长在大北京根本瞧不上。
现在傻眼了，真的是“数”中自有黄金屋啊。就拿trading来说，现在algo绝对是王道。不说了，从新来过。
话说20年后重新读量化分析，感觉确是很酸爽。但付出就有回报。最近对于mean reversion 有了全新的理解，并建了几个model，回测效果不错。
ASX200， 2013年1月到2016 11月， 年回报率80%+ after fees and interest
那么问题来了，最大回撤最高达到41%，risk/award ration 接近50%。可能对很多人来说还是可以接受的，可是我的小心脏恐怕受不了。
接着找问题，drawdown>10的两种情况，一种是新闻/数据，另一种是持续时间较长的大趋势。新闻数据都可以避免 - 电脑关掉就可以了。但是这持续2、3周的大趋势，咋整？咋整？咋整？
坛子里大神，请指点一下迷津吧。我愿用我的模型交换。
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大神来之前俺悄悄说一句，实测时你可能会很失望的。
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实测已经六个月了，目前盈利百分之20多
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那是相当不错了，继续努力喽。drawdown有多少？
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drawdown 可以根据参数调整，风险系数小了，回报率也低了。有一次差点到17%，就是10月降息后那一周多。
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记得俺以前曾经沉浸在那些自动取款机的EA里时，经过各种实测得出的结论是种种因素导致自动化交易并不比手动省力，所以最终失去了兴趣。不过还是要祝君能够成功啊。
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若是单一策略能够成功，那可能这市场早就不是这样了。我最近考虑的是进一步，在某种策略的基础上面建立一种基于概率的策略，也就是，在你原始策略的每一个时间点上面计算下一步的概率，包括胜率，回撤，风报比等等数据，然后根据这个数据二次建立策略，然后再回测。然后，基本上可以发现，无需一直建仓，只需要操作概率最大的情形。
基于概率的策略可以是这样的:
只在胜率高于80%情形入场，当胜率低于60%，出场或者止损。目前看效果不错。但目前并没有我满意的工具来计算，主要是计算速度太慢。我目前手工统计概率。不知道楼主用的什么软件，有没有用过multichart?看起来很强大的样子
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大神来之前俺悄悄说一句，实测时你可能会很失望的。
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看到了当年的影子，测试和真实的跑结果在好最后都以失败告终。不管你的胜率再高，有止损等风控等等都没用，不管你用自的电脑或者VPS来跑，后面还有很多坑在等着你，这些坑包括平台，人为的干涉等。不管怎样还是祝楼主成功
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LZ是用的马丁吗？
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这么悲观？
其实即使开水果店不坚持，做不了多久的。
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那个火星叔叔吗？我不懂。
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Martingale
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火星蜀黍遇到大趋势一定会被烧死的
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慧眼！我确实是受了martingale的启发。但是不是martingale。
我用标准偏差预测retracetiion，然后用 mean square error检测预测的准确度，准确度高，就加码，准确度低，就反向做。
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多说两句吧。楼上说得是真的，据俺所知，已有无数聪明勤奋的英雄如飞蛾投火般被焚烧殆尽了。目前只有一些机构们有努力干这事儿。需要大量的人文和资金关怀。
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谢谢各位警告和鼓励。
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楼主这模型，有在大A股上测过么？
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楼主还是要小心，以前在国内基金公司工作，这类看的太多了，个个都是信心满满，但实际都是刀光剑影
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楼主还是要小心，以前在国内基金公司工作，这类看的太多了，个个都是信心满满，但实际都是刀光剑影
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谢谢提醒。会加倍小心点的。
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LZ的系统有设止损的吗？设的多少？
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有止损，但是不是用价位。是用标准偏差（standard deviation）如果超出一个我事先算好的值，说明retract机会很小，只好放弃。
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