-特定时长外汇爆仓次数
-杠杆
-波动性（用标准差做proxy)
三者间存在什么样的量化关系？能否用数学方式表达或分析出来吗？
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不清楚楼主要这个干吗？做理论研究还是给分析某个金融产品或模型？
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做一个模型的成本分析
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我觉的上牛人太多，而且外汇市场什么策略都不太可能有大的market impact,所以就上来问了。
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光“特定时长外汇爆仓次数”这个数据，如果不是机构，谁能够拿出用来做模型的数据量出来，楼主的这个“成本分析”本身成本就相当高！
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我相信会有人会有更好的方法的。不管是机构还是个人，人还是最重要的。
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如果不是机构，难有这个数据量
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这个不靠什么特别的数据，价格数据足矣。
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不知道楼主是真高深，还是装高深，爆仓和价格波动一点必然关系都没有。假设你说的爆仓是指margin call，就是available margin小于0（其实有的平台容许available margin小于0）。
举个例子，澳币1万做欧元，买0.01lot，就算波动1万点，实际损失也就在100lot，也就1000美元，最多1200澳币，不爆仓吧。换个交易例子，同样是1万澳币做欧元，买5或6个lot，就是最普通的亚市，20点之内的波动就能爆仓。价格数据有关系吗？
其实，评估一个交易系统（策略）好坏的时候，根本用不上爆仓这个数据，从来没有听说过一个系统的好坏是爆仓次数的多少决定的，任何的交易系统都要百分百的避免爆仓，爆仓都是人为的（交易量过大导致）。
在评估一个系统的时候，有个指标叫”maximum drawdown“（就是最大亏损）是要考虑的，就是这个系统在一定的时间内可能会导致亏损的最大值，注意，这里指的是一定时间内，不是一个交易。而且，对于投资机构来说，maximum drawdown达到30%（账户亏损30%）就吓死了，对于他们而言，账户亏损40%以上，这个账户就要关闭了，没有希望回本了。所以爆仓这个词是不会出现在正规的交易系统的说明和评估中的。
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整复杂了不是
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没有装不装高深，我真心是上来请教的。
假设我不关心会不会爆仓，只关心会爆仓几次。
假设杠杆不变，一定时间内margin call 的次数和volatility 我觉得不会没有关系？
我的贴就只想问一个很specific的问题，说到portfolio performance measurement有点跑题了,那话题太大了，大家可以分成几个贴来讨论。
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非常不理解楼主为什么这么关心爆仓，在正常交易系统指导下是不会出现爆仓的呀，爆仓都是人为的，就是交易量过大或太大所致。如果是新手，建议单个交易止损不要超过账户的1%。
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市场中性策略
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总有些人的世界无法理解！说好的分呢？
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Due to the market neutral strategy's nature, it will have higher cost compare with the directional strategy. I assume that you know what are those costs. If you have bargaining power, the broker may offset one of the costs "Interest".
Just my two cents, it doesn't matter what strategy to trade, the leverage is not included in the model. The leverage will just increase the "potential" profit AND "potential" loss. To use leverage, it has no difference to increase the risk from 1% to 10%.
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it is generally true that transaction costs tend to be higher for market neutral than long/short stratgs.
But I really like to incorporate leverage into the model coz i am bit concerned that risk will cluster as the leverage goes up. And there must be a optimal leverage level where the return is best boosted right before the risk clustering happens.
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how boring the world would be if everyone thinks the same. thank you for sharing your criticization of the question itself.
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Which one below has higher risk?
1) Use 1x leverage, and set 2% risk per position
2) Use 2x leverage, and set 1% risk per position
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自然是第二个，当然预期收益也是第二个高。
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Thanks for sharing. But sorry.
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may i ask why:o
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I suggest you to do more study on trading risk management.
BTW, just a courtesy reminder, before you are fully understand this topic, stop trade at all or just trade very very small.
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你问了问题，我回答了我的理解。希望你也能说说你的看法，哪怕简单一点，别就一句I suggest you to do more study on trading risk management.就没了。论坛本就是分享的地方嘛
在我理解，风险可以通过合适的资金管理来降低。即使如你所说，完全掌握了这一点，也仅仅是延长你在市场上的存活时间，并不能解决如何盈利的问题。
趋势的预测，合适的进出场位置，风险管理（last but not least）才可能构成一笔比较成功的交易。
趋势都判断不清，很难想象如何盈利。
或者即使趋势判断对了，进场位置不佳依然可能导致亏损出局。
这些情况下，即使风险管理的再好，也只能做到小亏，赚不到什么钱。
既然在，还是多说些中文吧
最后还是要感谢你提示风险，可惜自己已经弥足深陷，至今仍然活着。。。
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需要更具体的信息噢。
具体的杠杆和价格波动决定了爆仓点。
简而言之，杠杆和波动越大越容易爆仓。
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虽然不太喜欢这种”纯“理论的研究，但是目前也没有什么好的帖子可以凑凑热闹，就在这多聊几句吧，还有人给加分，不是吗？
我也来回答一下这个问题吧。
Which one below has higher risk?
1) Use 1x leverage, and set 2% risk per position
2) Use 2x leverage, and set 1% risk per position
坦白的说，这个问题就是一个脑筋急转弯的题目，问”1公斤棉花和1公斤铁，哪个重？“ 问题中，已经非常清楚的说了第一个交易有2%的风险，第二个交易有1%的风险，如果你还要说第二个交易的风险大，你就是来搞笑的，不是吗！
最后，再说点正经的。如果你交易的平台给你的leverage变大了，而你还能坚持自己原有的资金控制策略，在实际上你的单个交易风险并没有变化（例如每个交易的最大损失都控制在资金的1%以内），但是你可以同时进行更多的交易（leverage变大，你可用的资金就变大），因此你在整个交易时的风险也就增大了。当然这都完全取决于你的资金控制策略，如果你的策略是同时只进行一个交易，并且交易的风险在资金的1%内，leverage的变化不会改变你交易的风险。
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First of all, I would like to use more Chinese, but my Chinese typing is terrible and it stops my thinking. Sorry if that is a trouble.
You are right that with the good risk management, it keeps the losses small and keeps you safe. AND that can keep you going. Otherwise, how many times can you go broke? For those just put $500 or $1000 in the account, yes, those may be able to broke many times, and expecting one time to get a big hit. Are those people trading or gambling?
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坦白的说，这个问题就是一个脑筋急转弯的题目，问”1公斤棉花和1公斤铁，哪个重？“
It does sound like a trick question for those who doesn't fully understand risk management. IMO, it is quite straight forward.
虽然不太喜欢这种”纯“理论的研究
Me too, that's boring for sure. Questions: how to become a black belt in Karate or a master in any other kung fu?
1) By doing 4000 different moves
2) By doing 12 moves 4000 times
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首先声明我是菜鸟，只是尝试讨论一下不同的看法。
我觉得这两个选项不能完全用字面意义来讨论，虽然看起来风险一样：1*2% 和2*1%，但有没有考虑发生止损的概率？
在震荡行情中，更宽的止损比更窄的止损被碰撞的机会小一些。当然强大的单边趋势除外，不过据说汇市中80%的时间都是震荡市。
就我个人来说，我更倾向于第一种1*2%，这样给我操作的范围宽广一些，止损被碰到的机会也会小一些，长期下来，我自认为比2*1%的风险小。
菜鸟一家之言，不是要顶撞各位大神啊，呵呵。
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刚刚的回复没有说清楚，但不习惯于编辑自己的帖子，所以另外回复。
我的意思是指，如果你只有0.1lot,，假设2%的止损是200元,你的止损可以是200点；
如果你有0.2lot，同时希望止损是200元，那么你的止损是100点。
200点比100点被碰到的机会小。
所以我还是认为1*2%的风险小。我自己在操作中也是这么考虑的。
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