新西兰FIN 362 Assignment 2
在新西兰
Question 3, 最后那条Ensure that the net cash flow at time 0 is positive是为什么?不能等于0么??还有那个dividend究竟在里面起了什么作用呢?知道的告诉一下啊~~~线上等解答啊~~
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不问了,搞明白了~~
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这是arbitrage吗?
arbitrage的题目一般都是 t0=有钱
其他时候都是 0的cashflow , 如果t0 =0 其他时候又是0 那不就白干了。 the profit from arbitrage is known at t0, it is the mispricing in blackschole formula.
买share的时候就会有dividend, 当你收到dividend就要存进去 riskfree
short share的时候 如果有dividend你是要 还给卖给你的人的 ,所以就会有 负的dividend growing at riskfree interest.
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怎么编辑编辑就变成2个帖子了。。。。